Сравнение XB с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XB с ^GSPC

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC).

XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XB и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

2.11

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

XB:

3.17

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

XB:

1.40

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

XB:

3.84

^GSPC:

2.61

Коэф-т Мартина

XB:

12.92

^GSPC:

10.66

Индекс Язвы

XB:

0.70%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

XB:

4.33%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XB:

-0.05%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%.

С начала года

1.71%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

3.50%

1 год

9.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XB и ^GSPC

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XB и ^GSPC

Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XB с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XB и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и ^GSPC

XB

^GSPC

Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XB и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XB и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество