Сравнение XB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC).
XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или ^GSPC.
Основные характеристики
| XB | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.19% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 35.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 6.81 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 25.28 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 4.63% | 12.27% |
| Макс. просадка | -9.25% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между XB и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XB и ^GSPC
С начала года, XB показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XB и ^GSPC
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ^GSPC
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.